L’indice di Sharpe è un indicatore di performance corretta per il rischio.

Esso individua il maggiore (o minore) rendimento registrato dal fondo rispetto all’investimento privo di rischio, solitamente il Bot, e lo rapporta al rischio sostenuto ed espresso dalla deviazione standard (SIGMA).

Più è alto l’indice di Sharpe, migliore risulta la performance storica del fondo corretta per il rischio e quindi l’efficienza della gestione.

In termini analitici l’indice di Sharpe è il seguente: (Rf-Rb)/Sigma dove Rf è il rendimento del fondo, Rb è il rendimento dell’investimento privo di rischio (Bot), e Sigma è la volatilità dei rendimenti.

(Visited 79 times, 1 visits today)